تداوم صف های فروش و تداوم رشد شاخص | سهام بین، اولین ربات تحلیگر تکنیکال

تداوم صف‌های فروش با وجود تداوم رشد شاخص بورس/ گِره معاملاتی، قانونی فراموش شده در بازار سهام

شاخص بورس در حالی در آخرین هفته سال جاری روند رو به رشدی را به لطف نمادهای شاخص‌ساز در پیش گرفته است، که بیش از نیمی از نمادها مانند چند هفته گذشته کماکان در صف‌های فروش قفل هستند و از اعمال قانون گِره معاملاتی هم خبری نیست.

 سال 1399 با همه فراز و فرودهایی که برای سهامداران در تالار شیشه‌ای داشته، در حال اتمام است. این در حالیست که چند روزی است که شاخص بورس به لطف رشد نمادهای شاخص‌ساز در تلاش است تا پایانی خوش را برای سهامداران با وجود ضررهای قابل توجه آنها رقم بزند.

روند رو به رشدی که خیلی هم به کام سهامداران شیرین نیست؛ چرا که با وجود رشد چند روزه شاخص بورس، بیش از نیمی از نمادهای حاضر در بازار سرمایه مانند چند هفته گذشته کماکان در صف‌های فروش قفل هستند و از اعمال قانون گِره معاملاتی هم خبری نیست.

قانونی که به نوعی به نظر می‌رسد اهمال و عدم توجه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در این بازار را به همراه داشته است.

اما گره معاملاتی در بورس چیست؟

در بازار سهام، با توجه به اینکه برای دامنه مجاز نوسان قیمت محدودیت وجود دارد، احتمال ایجاد صف خرید یا فروش‌های سنگین برای نمادهای معاملاتی با حجم نقدینگی پایین وجود دارد. این امر موجب کند شدن روند معاملات این نمادها می‌شود. در این شرایط، با توجه به پایین بودن حجم معاملات و حجم مبنا، قیمت پایانی نسبت به روز قبل تغییر محسوسی نخواهد داشت. درصورتی‌که شرایط توضیح داده‌ شده، در چند جلسه معاملاتی ادامه پیدا کند و نماد روی صف‌های خرید یا فروش قفل باشد، گره معاملاتی اتفاق افتاده است. در این صورت این نماد مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی خواهد شد.

دستورالعمل و قوانین گره معاملاتی

با توجه به دستورالعمل سازمان بورس، در خصوص ایجاد وضعیت گره معاملاتی، نمادی که شرایط زیر را داشته باشد مشمول گره معاملاتی است:

. یک نماد معاملاتی با وجود برخورداری از صف خرید یا صف فروش در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌هایی با 3 میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم تقارن قیمت‌های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت 5 جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به‌استثنای معاملات در بازار معاملات عمده)، کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد.

. کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در 5 جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.

. کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در 5 جلسه معاملاتی متوالی در کف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.
 

چه شرکت‌های مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌شوند؟

فهرست شرکت‌های مشمول گره معاملاتی توسط بورس استخراج و حداکثر تا پیش از شروع روز معاملاتی از طریق سامانه معاملات و همچنین سایت رسمی TSETMC.COM(بخش پیام‌های ناظر بازار) به اطلاع عموم می‌رسد. مقررات گره معاملاتی در مورد سهام برخی شرکت‌ها به تشخیص مدیرعامل بورس می‌تواند حداکثر تا 5 روز کاری اعمال نگردد. برخی از شرکت‌ها ممکن است برخلاف قوانین بالا، مشمول رفع گره معاملاتی نشوند. در این شرایط ناظر بازار با توجه به نسبت P/E سهم، در نظر گرفتن معاملات مشکوک و حجم صف ساختگی سهم، ممکن است از مشمول کردن نماد جلوگیری کند.

ماده واحده: در صورت قرار گرفتن شرکت‌هایی با سرمایه کمتر از 150 (یک‌صد و پنجاه) میلیارد ریال در گره معاملاتی، رفع گره و عدم اعمال حجم مبنا با پیشنهاد مدیریت بازار بورس تهران همراه با ذکر دلایل مربوطه و تأیید مدیرعامل شرکت بورس صورت می‌پذیرد.

دامنه نوسان در رفع گره معاملاتی

نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام سازمان بورس مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد و در مرحله گشایش با دو برابر دامنه نوسان روزانه قیمت عادی آن نماد بازگشایی شده و سپس در حراج پیوسته، معاملات در دامنه نوسان روزانه قیمت انجام می‌شوند. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف‌شده از طریق حراج ناپیوسته است. برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه نمایید:

به‌عنوان‌مثال فرض کنید یک نماد از بازار اول بورس که دارای نوسان قیمت 5 درصدی است به مدت 10 جلسه معاملاتی متوالی با صف خرید همراه شود. بر اساس شرایط ایجاد گره معاملاتی که در بخش‌های پیشین توضیح داده شد، این نماد مشمول رفع گره معاملاتی بوده و در روز معاملاتی بعدی، در زمان پیش گشایش با نوسان 10 درصدی عرضه می‌شود. در مدت‌زمان 30 دقیقه از زمان پیش گشایش تا گشایش کشف قیمت صورت می‎‌گیرد و پس ‌از آن بر اساس قیمت کشف‌شده، معاملات سهم ادامه پیدا می‌کند.

شایان‌ ذکر است که حداکثر به مدت 5 روز معاملاتی متوالی، حجم مبنا برای محاسبه قیمت پایانی این نماد که مشمول رفع گره معاملاتی شده است در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین کوچک‌ترین تغییری در قیمت سهم بدون توجه به حجم معاملات آن، قیمت پایانی را تغییر می‌دهد.

برای نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام بورس مشمول گره معاملاتی می‌شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد بازگشایی نماد مطابق ترتیبات ماده 22 انجام می‌گیرد.

ماده 22 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

بازگشایی نماد معاملاتی از طریق حراج ناپیوسته در بازه 30 دقیقه‌ای با اعمال یک مرحله پیش گشایش، شروع و با اجرای حراج ناپیوسته پایان می‌یابد. پس‌ازاین مرحله، معاملات از طریق حراج پیوسته در زمان باقیمانده تا پایان جلسه معاملاتی و در دامنه نوسان مجاز روزانه قیمت انجام می‌شود. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف‌شده از طریق حراج ناپیوسته است.

تبصره 1: درصورتی‌که در دورۀ حراج ناپیوسته معامله‌ای صورت نپذیرد یا معاملات انجام‌شده در دوره حراج ناپیوسته توسط بورس تأیید نگردد، به تشخیص بورس و پس از اطلاع‌رسانی، حراج ناپیوسته موضوع این ماده برای یک‌بار دیگر در همان جلسه معاملاتی یا در 90 دقیقه ابتدایی جلسه معاملاتی بعد قابل تکرار است. به هر ترتیب در صورت عدم کشف قیمت، آخرین قیمت پایانی نماد معاملاتی، قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته خواهد بود.

تبصره 2: در خصوص قیمت‌گذاری حق تقدم سهام برای اولین بار پس از افزایش سرمایه و در زمان عرضه حق تقدم استفاده‌نشده در صورت عدم کشف قیمت پس از دو نوبت حراج ناپیوسته، حراج ناپیوسته تا کشف قیمت تکرار می‌شود. در زمان عرضه‌ی حق تقدم استفاده‌نشده، مدت‌زمان حراج ناپیوسته از شروع عملیات حراج آغاز و تا پایان جلسه‌ی معاملاتی ادامه خواهد داشت.

تبصره 3: در تمامی مواد این دستورالعمل، حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان صورت می‌گیرد، مگر اینکه نوع محدودیت به‌صورت صریح بیان شده باشد.

 

شما هم میتوانید مانند این اعضای ویژه از از هوش مصنوعی لذت ببرید.

اطلاعات بیشتر تحلیلگر بورس اطلاعات بیشتر تحلیلگر ارز دیجیتال
  • morteza soltani

    تاریخ عضویت: 9 ماه قبل

    سلام . هر روز سبد پیشنهادی و پیامهای شما رو چک میکنم و حداقل 30 نماد رو از تحلیلگر تکنیکال وی آی پی سهام بین بررسی میکنم . قسمت فیلتر ها رو هم خیلی ازش استفاده میکنم . تو تصمیم ها 60% روی سهام بین و 40 درصد بررسی های خودم حساب میکنم . از اینکه این سایت فوق العاده رو ایجاد کردید ممنونم .

    9 ماه قبل

  • حامد علی پور

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام نظر کلی مثبت روی سهام بین کار سهامدارارو خیلی راحت کردید واقعا دمتون گرم و خستع نباشید البته بنظرم سبد پیشنهادیتون هر چقدر تعداد سهام کمتر باشه واینکه دیر ب دیرتر سهام جدید اعلام کنید خیلی میتونیم منسجم تر وبا قدرت بیشتری پیش بریم بع این موضوع دقت کنید لطفا 🌹

    9 ماه قبل

  • علي هنرمند

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    با سلام از ابزار ها براي مطمئن شدن از خريد هام استفاده ميكنم، بطور كلي مفيد بودن، اما كاملاً دقيق نيستن بطور مثال عملكردشون براي سهم نتوس، و در اخر تشكر ميكنم بابت تك تك ابزار ها و بروز رساني ها از شما، در حال حاضر بهترين سايت هستيد در اين حوضه. 🙏🌹

    9 ماه قبل

  • علی اصغر عبدی

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    ضمن تشکر و قدردانی از تلاشهای بی وقفه شما و مجموعه بسیار خوبتان سایت شما روز به روز بهتر جامع تر و کامل تر شده و قطعا در آینده هم پیشرفتهای خوبی را تجربه خواهد کرد

    9 ماه قبل

  • احمد بشیری

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    با سلام خسته نباشید در پیرو اینکه سوال پرسید به نظر اگر بتونید تحلیل بنیادی هم بزارید عالی میشه دیگه سایت شما همه چیز تمام میشه🙏😍

    9 ماه قبل

  • حسین رمضاني لهمالی

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    تقدیر و تشکر از زحمات بی دریغ شما. یه اعتراف بکنم تو دلم گفتم که شما جواب نمی دین.ولی اشتباه کردم .خیلی خیلی تشکر میکنم از شما و همه همکاران پرتلاش شما. افتخار می کنم که اشتراک یکساله رو خریداری کردم. آرزوی موفقیت روزافزون برای این مجموعه عالی و کاربردی دارم .

    9 ماه قبل

  • sadegh ranjbar

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    سلام ممنون از تحلیل های شما من خودم بیشتر از تحلیل نموداری و فیلتر هاتون استفاده میکنم که تا الان عالی بود و راستی سهام هایی که تحلیل میکنید میزارید خوبه بیشتر بزاریت ممنون از این همه زحمت

    9 ماه قبل

  • مازیار مسیحی

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    سلام خسته نباشید واقعا برنامتون کاربردی و عالی هست به امید موفقیت روز افزون برای شما و تیم فعالتون

    9 ماه قبل

  • zagros abbasian

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    با سلام و عرض ادب ابزار فیلتر بسیار ارزشمند میباشد .لذا استفاده از فیلترهای متنوع در سایر بخشها از جمله (( سود )) و سایر پارامترها بهره وری را بالا خواهد برد .

    9 ماه قبل

  • آرمین باقریان

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    یک برنامه و یک ربات کامل و واقا مفید خیلی سریع و راحت مرسی از شما

    9 ماه قبل

  • عباس پهلوانلو

    تاریخ عضویت: 1 سال پیش

    خیلی عالی و کاربردی و مفید هست خیلی ممنون بابت تلاشتون واینکه تلاش میکنید همچنان ارتقاء پیدا کنه نرم افزار

    9 ماه قبل

  • جاوید جوادی

    تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

    با سلام و خداقوت. تبریک میگم بابت بروز رسانی و توسعه روز به روز سایت و اضافه کردن بخش سبد پیشنهادی. در ضمن ،‌ وساخت هم از پیشنهادها بود که در سبد پیشنهادی بلاتکلیف مونده و اشاره ای بهش نشده .

    9 ماه قبل

به من اطلاع بده!
با کلیک بر روی "Allow" از پیام های سایت مطلع شوید.